Я недавно запустил персональный проект для мониторинга разницы между курсами (спредов) для многих популярных криптовалют на некоторых биржах.

https://www.tokenspread.com/

Предметами моих экспериментов были:

  • Мануальный арбитраж
  • Автоматический арбитраж

Я отслеживал валюты, такие как биткоин (BTC), Ethereum (ETH), Monero (XMR), Ripple (XRP), Neo и многие другие—на биржах как — Bitfinex, Bittrex, Kraken, Gdax и других.

Существует огромный потенциал для криптовалютного арбитража, с большим количеством сигналов и многих возможностей каждый день. Некоторые возможности требуют полной автоматизации, чтобы быть практичным.

Проблемы рынка крипто

  • Объем

Объем низкий. Очень низкий. Четкие сигналы, которые могут быть активированы, часто ограничены объемом.

  • Спреды

Спреды (разница между курсами) довольно высокие в парах с низким объемом. Это создает много изменчивости и влияет на предсказуемость сигналов возможностей.

  • Книга заказов

Так как объем низкий, книги заказов — тонкие. Это означает, что «глубина», или доступный процент по разным ценам является довольно тонким, что делает понимание полного объема возможностей гораздо сложнее. Например, может быть большая сделка, которая может дать чистых 5%, но только с максимумом $3000. Следующая возможность может дать чистых 3% с размером возможности в $5000. И так далее.

  • Скорость передачи данных по сети

Скорость передачи данных по сети очень непредсказуема. Трансферы биткоин (BTC) между кошельками могут занять от 10 минут до 8 часов. Ключевым фактором здесь является работоспособность сети и пропускная способность. BTC имеет разные аспекты, в отличие от ETH и других. Мы можем больше говорить о комиссиях за майнинг и их влиянии на эти сделки, но это в значительной степени запутано из-за биржевого инвестора.

  • Надежность биржи

Биржи достаточно надежны. Однако, они даже близко не приближаются к уровню электронной торговли или интерактивным брокерам, или терминалам Bloomberg. Даже близко. Некоторые биржи были закрыты правительствами. Некоторые биржи масштабируются слишком быстро, например, Kraken. Иногда транзакции не выполняются из-за перегрузки сервера. Иногда некоторые конечные точки API бирж являются ненадежными.

Средний инвестор

Средний инвестор должен себя обезопасить. Время трансфера очень непредсказуемо. Крипто как более крупный сегмент доказал свою ценность и постоянную силу. Обычному инвестору может быть более практичным ознакомиться с основными понятиями блокчейн в первую очередь, чтобы понять, почему люди так взволнованы разными валютами. Может быть, биткоин становится победителем среди всех криптовалют, а возможно, и нет. Не слишком поддавайтесь тем цифрам рыночной капитализации, о которых трубят СМИ и все остальные, я не уверен, что различные биржи подтвердили эти утверждения реальным объемом и торговой активностью.

Как выглядит будущее?

Кто знает … рынок крипто развивается невероятными темпами. Он здесь останется. Кто выигрывает? Биткоин? Ethereum? Qtum? Zcash? Ripple? Мы действительно не знаем. Что бы ни случилось, это будет весело.

Одно предупреждение: мы пока не знаем, как биткоин и криптовалюты будут реагировать на значительный спад в крупных рынках, как Dow и S&P и Nasdaq. Мы знаем, что биткоин до сих пор опережал первичные рынки США по факторам. Будьте осторожны. Было очень легко быть «правым» о крипто рынках в течение последних 24 месяцев, возможно, это должно быть причиной для проявления  здоровой доли осторожности.

https://www.tokenspread.com/